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广发证券领头羊归来行业机会看机械哈

2022-05-12 09:00:27 兴城星座网

广发证券：领头羊归来 行业机会看机械 类别： 机构： 研究员：

[摘要]

原标题：保安阻拦警车被警察枪击受重伤被诉妨害公务罪 相似性匹配行业轮动策略样本外连续获胜我们曾于201 年发布报告《寻找行业“似曾相识”的轮动规律》，报告通过观察近期行业之间的涨跌顺序，与历史样本进行相似性匹配，寻找“似曾相似”的样本时期，并以随后的强势行业作为当前配置的依据。

自策略发布以来，行业轮动策略今年月度胜率75%，累积5.4%的超额收益。

羊群效应行业轮动策略今年收益突出近年来A股追涨杀跌的“羊群效应”情绪尤为强烈，我们于2014年初发布报告《捕捉羊群效应下的行业轮动机会》，报告采用量化手段来度量市场的这种情绪，并在情绪强烈的时候寻找龙头股，最后超配有这样合适龙头股的行业来获取更多的收益。全样本来看，策略获得近405%的超额收益，胜率近60%，累积最大回撤-10%；2014年以来策略获得10.8%的超额收益，胜率58.82%，而最大回撤仅-2.9%。

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